Арбитраж как стратегия торговли на Форексе

admin
арбитраж на Форексе

В простом понимании арбитраж на Форексе — этот открытие противоположных или одинаковых позиций по разным коррелирующим активам. Цель арбитража — страхование рисков и получение прибыли. Если есть понимание того, что рынок по базовому активу может внезапно развернуться, но есть связанный актив (например, доллар и евро одновременно реагируют на события, связанные с Китаем), то по одному активу выставляется длинная позиция, по второму — короткая.

  • Арбитраж часто называют хеджированием. Хеджирование — это страхование рисков, в том числе и с помощью открытия противоположных позиций. Различные способы хеджирования применяются на рынках деривативов (свопы, опционы, фьючерсы, контракты на разницу цен и т.д.). В бинарных опционах хеджирование — предусматривает открытие позиции на покупку и продажу по одному активу (хотя хеджирование может предусматривать и разные активы), арбитраж — по разным. Также арбитраж может быть направлен не на страхование риска, а наоборот удвоение прибыли.

Есть и другой вариант арбитража на Форексе: открывается одинаковая позиция по разноплановым активам. Например, если ценные бумаги компаний США растут, доллар падает. Значит на неопределенном (ни в коем случае не волатильном!) рынке следует открыть две длинные (короткие) позиции на обоих рынках и ждать. Как только тренд станет понятным, убыточная позиция закрывается.

Классификация арбитража на Форекс

  1. В зависимости от количества валют, принимающих участие в сделке. 2 валюты — простой арбитраж, 3 — сложный.

Арбитраж на Форексе построен на дисбалансе цен. На разных биржевых площадках ценообразование происходит под давлением множества факторов, и умный профессиональный трейдер быстро поймет, какой треугольник арбитража стоит построить. Пример такого треугольника:

  • инвестирования валюты А в валюту Б;
  • инвестирование валюты Б в валюту С;
  • инвестирование валюты С в валюту А.

Ниже приведен пример подобного треугольного арбитража, где в качестве валюты А выступает дол. США, Б — канадский доллар, С — швейцарский франк.

треугольный арбитраж на валютном рынке

Преимущества треугольного арбитража:

  • минимальный риск (да, он все равно присутствует). Правда, и заработок на спреде (а так оно и получается) тоже небольшой. Как видно с предыдущего примера, на 1 млн дол. США удалось заработать чуть более 1-й тыс.;
  • схема инвестирования предельно понятна, но вот опыт трейдера здесь стоит во главе. Ведь фундаментальные факторы могут развернуть валюты так, что треугольник разомкнется;
  • стратегия подходит для нестабильных рынков. Важно правильно подобрать валюты.
  1. В зависимости от способа формирования прибыли:
  • временной арбитраж на Форекс. Предусматривает совершение сделки за счет разницы во времени. Вы покупаете валюту утром с целью получить прибыль вечером, понимая, что к вечеру курс вырастет;
  • кроссовый арбитраж. Его суть в получении прибыли за счет расхождения курсов взаимокоррелирующих валют. Например, если пара евро/фунт растет, то пара фунт/иена падает. Смысл арбитража — открытие длинной позиции по первой паре и короткой — по второй. В случае хеджирования по второй паре открывалась бы также длинная позиция;
  • межбиржевой арбитраж. Предусматривает работу на разных биржевых площадках (спекуляцию). Если курс в Нью-Йорке 1 фунт = 3 дол. США, а во Франкфурте — 2 дол. США, то получается выгодным купить фунт во Франкфурте и продать в США. Пример условен, но общая суть понятна.

Пример арбитражной стратегии на Форексе. Определяем на основе исторических данных две коррелирующие валюты и следим за ними. Как только корреляция ослабевает, более слабая пара покупается, более сильная — продается. И когда степень корреляции возвращается на прежний уровень, можно фиксировать прибыль. В арбитражной торговле предпочтительнее работать с дневными графиками.

Для тех, кто хочет попробовать себя в статистическом арбитраже (одновременная покупка и продажа или покупка двух разных активов), обратите внимание на валютные пары евро/доллар США и доллар США/швейцарский франк. Зачастую они движутся в противоположных направлениях.

Часто арбитраж на Форексе оказывается настолько удачной стратегией, что некоторые ДЦ (к брокерам это не относится) запрещают подобного рода сделки. В принципе, это логично — дилинговые центры, прокручивающие сделки через самих себя, на подобных низкорисковых стратегиях теряют спред.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Уровни поддержки и сопротивления для успешного трейдинга

Содержание: 1. Главные уровни 2. Уровни поддержки и сопротивления 3. Типы силовых линий 4. Уровни Фибо (Фибоначчи) 5. Главные методы торговли на основе концепции силовых уровней 6. Заключение Большинство торговых стратегий на рынке Форекс основаны на использовании уровней, что увеличивает шансы прибыльных сделок, так как позволяет проводить более точный анализ текущей ситуации на рынке. Уровни выставляются […]